スプレッドディーラーモデルの構築とその応用

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概要

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• The dealer model is an agent based model that simulates the simplified dealer's behavior and satisfies various empirical laws of the foreign exchange markets by tuning major three parameters. In this study,we improve the dealer model to satisfy a newly established empirical law about widening of spread as a response to big market price changes. As a result when a big news occurs and the market becomes turbulent, this new model can reproduce broadening of distribution of price change.In a peculiar price change of official intervention in the foreign exchange market by Bank of Japan, this model can be used for estimation of strategies of intervention and responses of the market.

著者

• 高安 秀樹

  ソニーコンピュータサイエンス

• 高安 美佐子

  東京工業大学・大学院総合理工学研究科・知能システム科学専攻

• 高安 美佐子

  東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻

• 山田 健太

  早稲田大学高等研究

• 松永 健太

  東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム科学専攻

• 高安 美佐子

  東京工業大学 大学院 総合理工学研究科

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