価格変動における統計性とダイナミクス : ミクロスケールにおける価格変動
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概要
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オープンマーケットにおける非常に短い時間スケールでの統計性を価格差分布と価格変動の相関と価格の拡散に注目して示す。これらの統計性を作り出すダイナミクスについて議論し、ディーラーの基本的な行動に基づいてモデルを構築する。このモデルはディーラーのトレンドへの反応と価格の揺らぎへの反応の2つの要素から成り立っており、価格差分布がべき分布になることや価格変動に高次の相関があることや価格の異常拡散は市場に緩やかなトレンドと激しい揺らぎが内在するために発生していることが分かる。
- 2003-01-29
著者
-
水野 貴之
一橋大学経済研究所
-
水野 貴之
中央大学理工学部物理科
-
栗原 祥子
中央大学理工学部物理科
-
高安 美佐子
はこだて未来大学システム情報科学部複雑系学科
-
高安 秀樹
ソニーコンピュータサイエンス研究所
-
栗原 祥子
中大理工
-
高安 秀樹
ソニーコンピュータサイエンス
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