価格変動への統計物理的アプローチ(<小特集>経済予測とシミュレーション)
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概要
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A deterministic model of a market consisted of many dealers is introduced and complicated chaotic market price fluctuations are produced. The fluctuations are shown to be well approximated by an autoregressive stochastic equation with random coefficients, which gives consistent results with real data.
- 日本シミュレーション学会の論文
- 1998-12-15
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