価格変動モデル : マルチエージェントモデルから統計モデルへ
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概要
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為替や株価の価格変動が激しい変動を示すことは経験的に知られており、価格差の確率密度関数はLevy分布のような裾の広い確率密度関数により近似できることが示唆されている。しかし、なぜそのような変動を示すかは未解決の問題である。本稿では、売買の素過程に着目した単純なマルチエージェントモデルが、積と和の2種類のノイズをもつ確率過程で近似できること述べる。そして、そのような確率過程によってエージェントモデルで得られた変動が近似できることを数値シミュレーションによって示す。確率過程の応用例として、統計的に価格変動と同質の時系列を生成するアナログ回路を提唱する。
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2000-01-12
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