外国為替レートに潜む時間の矢(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)

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概要

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• 金融市場での価格の動きは、時間反転させても統計性は変わらないと仮定されることがあるが、実際には異なっている。我々は、時間方向の正しい外国為替レートと時間を反転させたレートを用いて、金融市場に潜む時間の矢の存在を示す。正しい時間方向のレートでは、急激な変動後に揺らぎが増加するが、時間反転したレートでは揺らぎが減少するという、統計性の違いを見出すことができる。

• 2006-05-20

著者

• 水野 貴之

  一橋大学経済研究所

• 高安 美佐子

  東京工業大学大学院総合理工学研究科

• 水野 貴之

  東京工業大学大学院総合理工学研究科知能システム専攻

• 高安 秀樹

  ソニー・コンピュータ・サイエンス研究所

• 高安 美佐子

  東京工業大学・大学院総合理工学研究科・知能システム科学専攻

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