金融市場に対する物理学的手法の適用とその成果(<特集>金融トレーディングの新潮流)

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概要

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• 株式市場や為替市場に代表される金融市場に対して物理学的アプローチを行う経済物理学の手法と研究成果を紹介する.高頻度データを解析した結果,時々刻々と変化する金融市場にも物質世界と同じように普遍的な統計性があることが分かってきた.また,近年の成果として,これらの統計性を定性的,さらには定量的に再現する時系列モデルやエージェントベースモデルについて述べる.最後に展望として応用領域や金融市場以外の経済物理学の話題を紹介する.

• 2010-09-01

著者

• 高安 美佐子

  東京工業大学大学院総合理工学研究科

• 高安 秀樹

  ソニーコンピュータサイエンス研究所

• 山田 健太

  東工大総理工

• 高安 美佐子

  公立はこだて未来大学システム情報科学部複雑系科学科

• 山田 健太

  東京工業大学総合理工学研究科

• 高安 秀樹

  ソニーコンピュータサイエンス

• 高安 美佐子

  東京工業大学・大学院総合理工学研究科・知能システム科学専攻

• 高安 秀樹

  ソニーコンピューターサイエンス研究所

• 高安 美佐子

  東京工業大学 大学院 総合理工学研究科

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