閾値型ディーラーモデルによる為替市場のシミュレーション(経済物理学II-社会・経済への物理学的アプローチ-,京都大学基礎物理学研究所2005年度後期研究会)

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概要

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• 近年,高頻度時系列データを用いた解析が進み,様々な市場の統計性が明らかになった[1].そこで,この統計性を再現する市場モデルの構築が期待されるが,そのようなモデルはまだない.本研究では,高安らによって提案された,閾値型のディーラーモデル[2]を改良することにより,為替市場の統計性を幅広く再現するモデルを構築した.

• 素粒子論グループ 素粒子研究編集部の論文
• 2006-05-20

著者

• 高安 美佐子

  東京工業大学大学院総合理工学研究科

• 高安 秀樹

  ソニーコンピュータサイエンス研究所

• 山田 健太

  東工大総理工

• 山田 健太

  東京工業大学総合理工学研究科

• 高安 秀樹

  ソニーコンピュータサイエンス

• 高安 美佐子

  東京工業大学・大学院総合理工学研究科・知能システム科学専攻

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