臨界ゆらぎとしてみる市場価格変動(<特集>金融工学の新しい流れ)
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概要
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市場価格の変動は,超過需要状態と超過供給状態というふたつの状態の間を行き来する臨界ゆらぎとしての特質を有していることが明らかになってきた.マクロな状態の変化を解明する相転移の物理学において開発されてきた様々な概念や手法を駆使することによって,複雑な市場価格の変動の背後に潜む動力学的な性質を抽出することができるようになってきている.
- 日本応用数理学会の論文
- 2001-12-14
著者
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