遺伝的アルゴリズムを用いた基底関数構築と非線形時系列予測
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概要
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時系列データの相関に基づき遺伝的アルゴリズムにより抽出された基底関数を用いて,非線形時系列の予測精度を改善した.まず,遺伝的アルゴリズムを用いて,時系列データと相関が高い基底関数を抽出した.次に,時系列データを基底関数により変換し,重回帰分析を用いて予測を行った.その結果,予測に必要となる説明変数の種類や数を特定できない場合でも,目的変数に関係する可能性がある観測データをできるだけ多く説明変数として用いることにより,従来手法と比べて高い予測精度が得られた.
- 2013-12-15
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