ポートフォリオ最適化問題の情報統計力学(IBIS2010(情報論的学習理論ワークショップ))
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概要
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CilibertiとMezardはレプリカ解析を用いて,絶対偏差モデルや期待ショートフォールモデルに関するポートフォリオ最適化問題の最適解の典型的な挙動の解析を行った.しかしながら彼らは与えられた収益率セットに対する最適解を求めることのできる近似導出法を開発しておらず,また平均分散モデルに対する解析や有限温度表現に対する定式化も得られていない.そこで本研究では,ベーテ自由エネルギー形式を用いて,確率伝搬法に基づいた近似アルゴリズムを提案する.さらに数値実験により提案した確率伝搬法アルゴリズムとレプリカ解析で得られる結果が一致することを確認する.また平均分散モデルと絶対偏差モデルで得られる最適解が一致するという今野・山崎予想を両手法を用いて確かめる.
- 2010-10-28
著者
-
新里 隆
秋田県立大学システム科学技術学部経営システム工学科
-
安田 宗樹
東北大学大学院情報科学研究科応用情報科学専攻
-
安田 宗樹
東北大院情報科学
-
安田 宗樹
東北大学大学院情報科学研究科
-
安田 宗樹
東北大学大学院情報科学研究科:学振
-
新里 隆
東京工業大学総合理工学研究科
-
新里 隆
秋田県立大学システム科学技術学部
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