分散が異なる資産群に対するポートフォリオ最適化問題の情報統計力学(一般講演,機械学習によるバイオデータマインニング,一般)
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概要
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本研究では情報統計力学的手法を用いて,証券市場で取引される各資産の収益率の分散値が均一でない場合のポートフォリオ最適化問題の解析を行った.具体的には,その最適解のリスクと分散投資達成度という2種類の特徴量を定義し,さらにレプリカ解析を用いてそれらの典型的な振る舞いを解析的に評価した.また数値実験結果と比較することで,提案手法の有効性を検証した.
- 2011-06-16
著者
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新里 隆
秋田県立大学システム科学技術学部経営システム工学科
-
新里 隆
東京工業大学総合理工学研究科
-
新里 隆
秋田県立大学システム科学技術学部
-
若井 亮介
秋田県立大学システム科学技術学部
-
嶋崎 善章
秋田県立大学システム科学技術学部
-
嶋崎 善章
秋田県立大学
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