収益率が相互に影響する銘柄群と複数の制約条件を持つポートフォリオ最適化問題の情報統計力学(第15回情報論的学習理論ワークショップ)
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概要
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本研究では,各銘柄の収益率が相互に影響を与えている銘柄群と複数の制約条件が課されたポートフォリオ最適化問題を情報統計力学的手法を用いて解析を行う.特に最適な投資行動かどうかを特徴づけるためにリスクと分散投資達成度という2つの評価尺度を定義し,レプリカ解析とThouless-Anderson-Palmer方程式を用いて,これらの指標の典型的な振る舞いを解析した.さらに平均分散モデルと平均絶対偏差モデルの最適解が一致するという今野・山崎予想を提案手法で確認した.
- 2012-10-31
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