進化的アルゴリズムによるリスク管理を目的とした投資戦略最適化
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概要
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本研究は,株式取引におけるリスクを未然に回避することを目的とする.リスクを低減させるため,多目的遺伝的アルゴリズム (多目的 GA) を用い,選択した 10 銘柄の効率的フロンティアを導出する.そして求めた効率フロンティア上の投資比率を用い,学習期間で戦略木を最適化し,未知の期間で戦略木の有効性を検証する.結果,本手法は未知の期間においてもある程度の収益をあげており,リスク低減できたと考えられる.
- 2009-09-08
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