遺伝的プログラミング手法に基づくエージェントベーストレーダモデル(知識処理)

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概要

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株式市場で高い収益率を実現しうるエージェントの構築を目的として,トレーダモデルを作成し,これによって株式の売買タイミングを予測することを試みた.売買タイミングを判断するものとして,統計的かつ経験的手法に基づく分析方法であるテクニカル分析を用いた.そして,売買タイミングに関して適切な判断をするための方略を,各種テクニカル指標を基準要素とした戦略木で表現し,進化計算手法である遺伝的プログラミング(GP)を用いて最適化することを試みた.実際の株価データを用いた取引シミュレーションによる性能評価を行った結果,的中率を高め,総資産を増やすことができるなど,良好な結果が得られた.また,戦略木を分析した結果,本手法は,株価のトレンドなどの市場環境に応じて収益率を上げる適切な投資戦略を自律的に構築することができるものと思われた.
一般社団法人情報処理学会の論文
2006-09-15

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