ポアソン分布に従う非定常な時系列のモデル化に関する一考察(一般,フレッシュマン,招待講演)
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概要
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非定常な時系列に対するモデルにガウス分布,線形性を仮定した状態空間モデルがある.しかし,交通事故数,台風の発生数などポアソン分布に従う離散値の時系列に対して,ガウス分布の仮定をおいた状態空間モデルでは満足いく結果が得られない.そのため様々な状態空間モデルの拡張がなされてきた.例えば,Westらによる一般化動的線形モデルなどである.しかしこのモデルではパラメータの事後分布が正確に求められないという問題点がある.そこで本稿では,ポアソン分布に従う非定常な時系列に対して,その時間変化するパラメータの正確な事後分布が解析的に求められるモデルを提案する.そして,提案モデルの有効性をシミュレーションを用いて確認する.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2003-07-16
著者
-
松嶋 敏泰
早稲田大学理工学術院
-
松嶋 敏泰
横浜商科大学
-
松嶋 敏泰
早稲田大学
-
吉田 隆弘
早稲田大学
-
岩田 錦弥
早稲田大学理工学部経営システムエ学科
-
吉田 隆弘
青山学院大学理工学部
-
松嶋 敏泰
早稲田大学大学院理工学研究科
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