オプション取引向けポジション管理支援システムにおける取引最適化方式の提案 : 知識ベースを持つ意思決定支援システムの開発(3)
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概要
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オプション取引向けポジション(保有取引)管理支援システムにおいて、ポジション管理に必要な最適取引を決定する最適取引決定支援機能を提案する。オプション取引を決定する際、取引の種類や取引変数の組合せが爆発し、ディーラーの意図を満足する最適な取引の決定が困難であった。そのため従来のポジション管理支援システムでは、ポジションの評価関数による価値分析のみを支援しており、ディーラーの意図に基づいてポジションの価値を変えるための最適取引の決定は支援していなかった。本システムでは、専門家のオプション取引の投資手法に関するノウハウを用いて、最適取引の決定支援を可能とした。本稿では、本最適取引決定支援機能の実現方式とその特徴について報告する。
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 1990-09-04
著者
-
宮川 佳也
(株)日立製作所情報システム工場
-
安信 千津子
(株)日立製作所システム開発研究所
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安信 千津子
株式会社日立製作所 システム開発研究所
-
伊能 弘一郎
(株)日立製作所システム開発研究所
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大畑 秀雄
(株)日立製作所システム開発研究所
-
鈴木 秀一
(株)日立情報システムズ
-
安信 千津子
(株)日立コンサルティング
-
鈴木 秀一
日立情報システムズ
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