トレーダの取引行動の遅延を要因として複雑さを生じる市場モデル(一般 : マルチエージェントと学習)
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概要
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本研究は,経済市場の複雑さを生み出す一要因である"働きかけの限界"を,市場での取引行動における時間的な制約と捉え,トレーダの行動に遅延を組み込んだ市場のモデル化を行う.本モデルにて人工市場を形成しシミュレーションを行い,得られた価格系列を相関次元分析することで本モデルの振舞いは複雑系を形成することを確認し,"働きかけの限界"が複雑さを生む一要因であることを示す.また,振舞いの複雑さを定量的に表象するために決定論的カオスが存在し得ることを分析し,フラクタル次元を用いて定量化を行う.実験より,トレーダの取引行動の遅延幅を増加させることで複雑さが増加することを確認し,"働きかけの限界"を考慮した本モデルは,これまでに提案されている"視野の限界"として捉えた市場モデルとほぼ同程度の複雑さを生み出すことが可能であることを示す.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 2004-03-15
著者
-
宮内 新
武蔵工業大学
-
荒井 秀一
武蔵工業大学工学研究科
-
宮内 新
東京都市大学
-
荒井 秀一
東京都市大
-
知久 慎太郎
武蔵工業大学工学部電子情報工学科
-
知久 慎太郎
武蔵工業大学:(現)日本電気株式会社
-
知久 慎太郎
武蔵工業大学
-
荒井 秀一
武蔵工業大学
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