逐次回帰を用いた構造変化の時期の特定手法に関する考察 : 農作物共済に関わる掛金国庫負担比率の推移を事例として
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概要
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国内では実証応用事例を見ない,逐次残差を用いて構造変化の有無を検定する手法について整理するとともに,既往の研究では必ずしも明確に説明されていない逐次回帰を用いた構造変化時期の特定に関し具体的な判定手法を提示した。さらに、農作物共済に関わる掛金国庫負担比率の推移を事例として,本稿で述べた構造変化時期の特定手法の実証分析への応用を試みた。結果として,通常のステップワイズChowテストよりも,制度変化をうまくトレースするという意味で精度の高い構造変化時期の特定が可能であるとの結論を得た。
- 沖縄国際大学の論文
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