トラヒック時系列の構造変化に頑健な分析法
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概要
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電話サービスにおける事業者間の競合は料金の度重なる改定という形で展開されてきた。料金改定はトラヒックに対し非常に大きな影響を与えるため、改定を考慮したトラヒックの分析は重要な課題である。料金改定は全事業者が一斉に実施することが多く、各社の料金改定に対してトラヒックがどのように影響し、変化するかを把握することが困難であったが、最近では改定時点が事業者によって、僅かではあるがズレが生じているケースも出てきた。このような場合、トラヒック時系列に急激な変化が見られることが多いが、一般に急激な構造的変化を含む時系列を分析することは難しく、通常の線形ガウス型を仮定したカルマンフィルタを用いて分析するには改定時点の情報を利用しなければならない[2]。また、急激な変化などに有効であるとされる非ガウス型フィルタの状態空間モデルへの適用は空間の次元数が増えると数値計算上困難を生じる。そこで、本稿では[1]で提案された比較的数値計算の容易なモンテカルロフィルタの非ガウス型状態空間モデルへの適用により、構造変化を含むトラヒック時系列の分析を検討する。
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 1995-03-27
著者
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