最適ポートフォリオ決定問題向け二次計画法の適用方式

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概要

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• Investors or fund-managers face with optimization of portfolio selection, which means that determine the kind and the quantity of investment among several brands. We have developed a method to obtain optimal stock’s portfolio more rapidly from twice to three times than conventional method with efficient universal optimization.The method is characterized by quadratic matrix of utility function and constrained matrices divided into several sub-matrices by focusing on structure of these matrices.

• 社団法人 電気学会の論文
• 2003-06-01

著者

• 小林 康弘

  日立製作所

• 小林 康弘

  (株)日立製作所日立研究所

• 高元 政典

  (株)日立製作所日立研究所

• 川本 茂

  (株)日立製作所日立研究所

• 川本 茂

  (株) 日立製作所日立研究所

• 高元 政典

  (株) 日立製作所日立研究所

• 小林 康弘

  (株) 日立製作所日立研究所

• 高元 政典

  (株)日立製作所エネルギー研究所

• 小林 康弘

  (株) 日立製作所 日立研究所

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