資産運用管理支援のためのリスクバジェッティング・システムの開発(金融・財務(1))
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概要
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資産運用支援のためのリスクバジェッティング・システムを開発した。年金スポンサーによる年金資産運用では、まずアセットアロケーションを決定し、それに基づく各資産配分資金を運用機関へ運用委託することが多い。これら運用機関への資金配分ポートフォリオ(マネージャストラクチャ)構築に関して、近年、リスクバジェッティングと呼ばれる、リスク配分最適化に基づく手法が提案されている。そこで本研究では、アクティブリスクとトータルリスクに対するリスク配分最適化を軸として、資産運用管理のPlan-Do-Seeサイクルに則った機能と処理フローを設計しシステムへ適用した。これにより、運用計画者が、自分のリスク許容度の範囲内で最適な配分状態を短時間で決定することが可能となる。
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
- 2003-09-10
著者
-
川本 茂
(株)日立製作所 日立研究所
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高元 政典
(株)日立製作所日立研究所
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川本 茂
(株)日立製作所日立研究所
-
小柳 阿佐子
(株)日立製作所日立研究所
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高元 政典
(株)日立製作所エネルギー研究所
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