テキストマイニングを用いた株式銘柄センチメントの測定とポートフォリオの構築 : マーケット・ニュートラルアプローチ(事象モデリング,第1回テキストマイニング・シンポジウム)
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概要
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最近のファイナンス研究領域の最もホットなテーマの一つは、マーケットセンチメントと株価の関係であろう。伝統的ファイナンス理論では認めてこなかった企業価値評価へのセンチメントの影響が、多くの実証研究で証明されつつある。本研究は、銘柄に関するニュース記事をテキストマイニングし、そこからマーケットセンチメントを読み解き、対象銘柄の株価動向を観察することにより、センチメントの株価に与える影響を明らかにした。
- 2011-06-30
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