極値独立変換と独立極値分布の畳込みによる多変量VaR推定 : 指数分布近似によるアプローチ(信頼性,保全性,安全性)
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概要
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極値理論を用いた金融の市場リスク指標Value at Risk(VaR)の推定法は単変量モデルに基づくものが多い.しかし金融のリスク管理においてはリスクファクタの相互の依存を適切に考慮することが望ましく,そのためにVaR推定は多変量モデルに基づく必要がある.そこで本研究は極値独立変換法と極値分布の畳込みを用いた多変量モデルに基づくVaR推定法を提案する.また実際の収益率データを用いてその有効性を検証した結果を示す.
- 2011-04-01
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