ウェーブレット解析を用いたEVTとトレンドによるVaR推定(システムと制御)
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
本研究ではウェーブレット解析を用いたEVTとトレンドによる新しいvaR推定法を提案する.ウェーブレット解析とAnderson-Darling検定により,長期周期成分を除いた収益率時系列にEVTを適用し保有期間1日のvaRを推定する.従来のEVTを用いたvaR推定モデルは,しきい値を単純に原系列を正規近似したときの5%点としているため,しきい値としての妥当性が低い.本研究では,Gram-Charlier展開とKolmogorov-Smirnov検定を用いてしきい値決定を行う.また,ウェーブレット解析を用いたノンパラメトリック回帰関数を用いてトレンドを推定し,VaRに加える.バックテストを用いて提案モデルの有効性検証を行う.バックテストにより,本研究の提案モデルはVaR推定モデルとして有効で,VaRの平均値が従来モデルに比べ小さい結果を得る.また,提案モデルのVaRは原系列の大きな変動に対応する部分が存在する.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 2008-12-01
著者
関連論文
- SPM型スパイラルモータのdq軸モデルと磁気浮上制御の検討 (産業計測制御研究会 モーションコントロール、センサ応用、信号処理応用、生体信号処理など)
- IPM型スパイラルモータのモデル化・特性解析および基礎駆動試験 (第27回日本ロボット学会学術講演会論文特集号(1))
- MR[3]法を用いた高速主成分分析によるロボットビジョンの環境情報学習 (産業計測制御研究会 モーションコントロール、センサ応用、信号処理応用、生体信号処理など)
- 加速度制御に基づく1輪車ロボットの姿勢安定化実験
- 高推力SPM型スパイラルモータのベクトル制御とコギングトルク低減法の検討
- SPM型スパイラルモータのdq軸モデルと磁気浮上制御の検討
- MR^3法を用いた高速主成分分析によるロボットビジョンの環境情報学習
- IPM型スパイラルモータの諸特性解析および磁気浮上制御
- 能動車輪付4脚ロボットの開発とZMPを規範とする歩行シミュレーション
- ウェーブレット解析とGARCHを用いたEVTによるVaR推定
- 一輪車ロボットの車輪角エンコーダとジャイロセンサ情報を用いた状態オブザーバの検討
- 弾性関節を有する2足歩行ロボットの多軸振動抑制制御
- スパイラルモータを用いた内骨格型ロボットの開発
- FPGAコントローラを用いた3台の三相負荷を独立制御可能な12スイッチインバータの電流制御法
- 忘却係数を用いた状態遷移確率分布更新によるロボットの高度タスク獲得
- 2足ロボットの省エネルギー軌道生成法に関する研究
- ΣΔ変調を用いた高速制御用通信システムの研究
- スパイラルモータの駆動実験と拡張誘起電圧法による可動子位置推定
- Stochastic Switched ARX モデルによる氷蓄熱を用いた蓄熱冷凍システムのシミュレータの開発
- 高推力スパイラルモータの推力特性の検討
- ウェーブレット解析を用いたEVTとトレンドによるVaR推定(システムと制御)
- 監視制御システムのオープン化における可用性とコストについて
- サーボドライバの基礎知識
- 情報通信技術に基づく未来社会基盤創生
- 2足歩行ロボットのモーションコントロール
- 2足歩行ロボットの精密な3次元シミュレーションと自律的歩行パターン生成法の提案
- 仮想ダイレクトドライブアームの制御法について
- 多軸マニピュレータの特異姿勢における逆キネマティクス計算法
- ロボットビジョンによる環境情報の構造化の研究
- 販売データに対するSARIMAモデルの同定とサプライチェーン在庫管理への応用
- IPM型スパイラルモータのモデル化・特性解析および基礎駆動試験
- 極値独立変換と独立極値分布の畳み込みによる多変量VaR推定
- 床との衝突および摩擦を考慮した2足歩行ロボットの三次元運動シュミレーション
- 慣性トルク計算フィルターとH_∞制御を組み合わせた慣性変動に不感なロボットマニピュレータのロバスト制御
- 剛体モデルを用いた2足歩行ロボット制御
- 2足ロボットの床反力を考慮した安定化制御と自律的歩行パターン生成システムの提案
- ステレオビジョンを用いた3次元環境認識に関する研究
- 状態遷移モデルを用いたロボットによる高度タスクの獲得
- RH制御を用いた2足歩行ロボットの最適歩行軌道生成法
- 2足歩行ロボットの歩行における最適制御
- 免疫手法による搬送計画作成
- スパイラルモータの電磁界解析による推力特性の検討
- スパイラルモータのモデル化および制御方法の検討
- シーケンス制御系自動設計法の実機検証
- 仮想インピーダンスに基づいたシステム結合による冗長マニピュレータの制御
- アクティブビジョンによるオンライン学習に関する研究
- 環境変動を考慮した3次元2足歩行ロボットの可変コンプライアンス制御
- 並行多重プロジェクトのクリティカルパス検出と負荷対策の立案
- ウェーブレット解析とGARCHを用いたEVTによるVaR推定
- 制御プログラムの多重分散実装によるシーケンス制御システムの高信頼化について
- シーケンス制御系の可制御性に関する一考察
- 在宅における高齢者の看護情報検索システム構築への試み
- シーケンス制御系のモード解析に関する一考察
- 2つの負荷に対し振幅・周波数を独立制御可能な9スイッチインバータの提案
- 電流制御を考慮した高速実時間制御用通信システムの研究
- 極値独立変換と独立極値分布の畳込みによる多変量VaR推定--指数分布近似によるアプローチ
- スパイラルモータの最大推力に関する理論的検討
- スパイラルモータを用いた筋骨格型二足ロボットの運動制御 (産業計測制御研究会 産業計測制御一般)
- 弾性関節を有するロボットマニピュレータのパラメータ同定と制御
- スパイラルモータの推力とギャップの独立制御に関する研究
- 小型高推力スパイラルモータの駆動方式と制御法の検討
- SPM型スパイラルモータの特性解析と磁気浮上制御の検討 (産業計測制御研究会 産業計測制御一般)
- 拡張型タブーサーチによるフレキシブルジョブショップスケジューリング問題の解法
- Schrage 順序を利用した近傍探索によるジョブショップスケジューリング問題の一解法
- エネルギー蓄積機構を利用した二足歩行ロボットについて
- スパイラルモータの推力特性の平坦化に関する研究
- 電磁界解析による小型高推力スパイラルモータの推力特性の検討
- FPGAによる高速実時間通信・制御システムの研究
- 高速リアルタイム制御用通信システムの基礎研究
- 1自由度腰関節を有する1輪車ロボットの姿勢制御
- 極値独立変換と独立極値分布の畳込みによる多変量VaR推定 : 指数分布近似によるアプローチ(信頼性,保全性,安全性)
- SPM型スパイラルモータの特性解析と磁気浮上制御の検討
- IPM型スパイラルモータのパラメータ同定実験およびギャップ制御実験
- スパイラルモータを用いた筋骨格型二足ロボットの運動制御
- 弾性関節を有する二足ロボットの高次微分を用いた関節振動抑制制御および直立姿勢安定化直立に向けた関節制御に関する研究
- オドメトリ情報を用いない地図構築と自己位置推定手法の検討
- トルク制約を考慮した劣駆動ロボットの高度タスク学習法と予備実験について
- 自律分散制御におけるシステムのダイナミカル結合の一表現方法
- 情報結合システムの動的モデル
- 主成分の逐次高速学習法に基づいたロボットビジョン
- 画像情報を用いた環境情報の構造化に関する基礎研究
- 構造解析に基づくシーケンス制御プログラムの機能モジュール抽出法について
- シーケンス制御系における制御プログラムの機能モジュール抽出について
- 大規模シーケンスプログラムの分散実装
- 多段階サプライチェーンにおける最適在庫補給戦略
- 自律分散システムにおけるインテリジェント進化過程の一考察
- 弾性機構を有するアクチュエータの制御と2足ロボットへの応用
- 制御対象モデルに基づいたシーケンス制御系設計法の実機検証
- 1自由度腰関節を有する1輪車ロボットの研究
- SSARXモデルによる氷蓄熱を用いた蓄熱冷凍システムのシミュレータの開発
- 機械故障を考慮したバッファモデルを用いた利益最大化問題に関する検討
- アクティブビジョンを用いた獲得情報量最大化制御の基礎研究
- 機械故障を考慮した生産計画問題の一解法
- オドメトリを用いないオンライン型SLAMによる自律電動車いすの開発
- 有限要素解析を用いた高推力密度スパイラルモータの設計
- タスクの優先順位を考慮した脚車輪ハイブリッド型移動ロボットの運動生成
- ゼロパワー磁気浮上制御を用いたスパイラルモータの運動制御
- SPM型スパイラルモータの磁気浮上制御と位置制御
- マルチ駆動マスタ・スレーブー体型ハプティック鉗子のための機能に基づくスケーリングバイラテラル制御
- 非線形回帰モデルを用いた運転ノウハウの抽出による上水送水系の運転支援システム