ウェーブレット解析とGARCHを用いたEVTによるVaR推定
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概要
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金融工学における従来のEVT(極値論)を用いたVaR (Value at Risk)推定法では、観測期間の標本標準偏差を超えるヒストリカルデータを裾野分布とみなし、裾野分布を推定した後にVaRを推定している。従来のEVTモデルでは、裾野分布の開始点、つまり閾値に対してあまり言及していない。しかし、閾値を正しく推定することは、EVTにおける重要な1つの課題である。本研究では、収益率時系列にウェーブレット解析を適用し、解析後の時系列にGARCHを用いてボラティリティの推定を行う。推定したボラティリティを閾値としてEVTによるVaR推定を行う。提案モデルは従来モデルに比べVaRが小さく、また、二項検定をクリアする結果を示す。
- 2007-12-20
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