マルコフ連鎖の完璧シミュレーション(<小特集>超ロバスト計算原理とモデリング・シミュレーション)
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概要
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We review the perfect simulation of Markov chains. The coupling from the past (CFTP), proposed by Propp and Wilson in 1996, is a sophisticated simulation of Markov chains and realizes a random sampling exactly according to the stationary distribution. We review the monotone CFTP algorithm and show an example of monotone Markov chains.
- 2007-06-15
著者
-
来嶋 秀治
京都大学数理解析研究所
-
松井 知己
中央大学理工学部
-
松井 知己
東京大学
-
松井 知己
東大・情報理工
-
松井 知己
東京大学大学院工学系研究科計数工学専攻
-
Tomomi Matsui
Department of Information and System Engineering, Chuo University
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