多変量離散分布とマルコフ連鎖モンテカルロ法(学生セッション)
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概要
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本稿ではn変量の非負整数データで変量の総和が一定の条件を満たす定義域上の多変量離散分布に対するランダムサンプリング法を取り扱う.具体的にはn次元の対数分離凹分布に対して,マルコフ連鎖モンテカルロ法に基づく近似サンプリング法および完璧サンプリング法を提案する.近似サンプリング法に対して,新しいマルコフ連鎖を提案し,提案したマルコフ連鎖が定常分布に高速に収束することを示す.完璧サンプリング法に対しては,別のマルコフ連鎖を提案し,そのマルコフ連鎖が'単調'であることを示し,単調CFTPアルゴリズムに基づく完璧サンプリング法が設計できることを示す.これらを示すために交互不等式の概念を導入し,対数分離凹分布が交互不等式を満たすことを用いる.
- 2006-10-25
著者
-
松井 知己
中央大学理工学部
-
松井 知己
東京大学
-
松井 知己
東大・情報理工
-
松井 知己
東京大学大学院工学系研究科計数工学専攻
-
来嶋 秀治
東京大学大学院情報理工学系研究科数理情報学専攻
-
松井 知己
中央大学
-
来嶋 秀治
東京大学:日本学術振興会
-
来嶋 秀治
東京大学
-
Tomomi Matsui
Department of Information and System Engineering, Chuo University
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