通貨別(多通貨)ALMモデルによる銀行のリスク管理
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
日本の銀行は自由金利による調達コストの増加や国際決済銀行による自己資本比率規制など, 金融の自由化・国際化の影響を受けて大きく経営環境が変わり, 利益だけでなく金利変動リスクなどの財務リスクの管理も重要なテーマの一つになっている.さらに日本の銀行は国際的な活動を行っており, 多通貨の資産や負債を管理することが不可欠になっている.そこで本研究では, 銀行のリスク管理手法であるALM(Asset Liability Management : 資産負債管理)の考え方に基づいた従来の一通貨に対する多期間モデルを多通貨に拡張した通貨別(多通貨)ALMモデルを提案する.まず, 本モデルの特徴を明らかにし, 目標計画法を利用した定式化を示す.そして, 数値実験により利益とリスクのトレードオフ関係や多通貨の取り扱いなど, モデルの有用性を明らかにする.
- 社団法人日本経営工学会の論文
- 1994-06-15
著者
関連論文
- 追加型DEAシステム (DEAモデルとその応用)
- 情報システム教育のカリキュラム試案(ペーパーフェア)
- 2-A-8 WTI原油価格の変動予測のためのファクターモデル(金融工学(3))
- 追加型DEAシステムの開発(DEA(1))
- DEAモデルにもとづく資源再配分問題(DEA(1))
- 1-B-9 株主価値最大化に向けた敵対的買収防衛策導入に関する研究(ゲーム理論(4))
- 2-F-4 複占市場における競合企業の投資戦略 : 技術の開発能力と到着時間を考慮した戦略的投資モデル(ゲーム理論(1))
- 2-E-9 企業の技術開発能力を考慮した戦略的投資モデル(ゲーム理論(3))
- 「ファイナンスのOR」研究部会報告(ペーパーフェア)
- 1-C-7 小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性(金融工学(3))
- 1-C-6 年金ALMモデルの比較分析 : 連続モデルと離散モデルの比較(金融工学(2))
- 2-F-2 最適保険設計を考慮した多期間最適資産形成モデル(金融工学(3))
- 2-F-1 技術開発型企業の投資戦略 : イノベーションに対する技術改良を考慮した投資モデル(金融工学(3))
- 1-B-10 リスクと期間を考慮した研究開発プロジェクト選択問題(金融工学(2))
- 1-B-9 多期間最適資産形成モデル : より実践的なモデルの構築(金融工学(2))
- 2-B-12 年金ALMのための多期間債券投資問題に関する研究(金融工学(6))
- 0-1計画問題の近似解法における効率指標の検討(1984年春季研究発表抄録)
- 2-A-2 教育ローンの信用スコアリングモデル(金融(1))
- PFIとOR : BOTを中心として PFI研究部会報告(PFI研究部会 チュートリアルセッション)
- 1-D-2 特許戦略のための特許情報の計量化 : テキストマイニングを活用した企業の注力技術比較の試み(マーケティング(1))
- 仮想入出力制約を用いたDEAによる持続可能な発展の観点から見た企業活動の評価(意思決定(2))
- リアル・オプションを考慮したテスト・マーケティングの価値評価(金融工学)
- 活動の多面性を考慮した包絡分析法による評価法(AHP・DEA(2))
- キャッシュフローから見たBOT方式のフレームワーク : インフラ・プロジェクトのリターンとリスクの分担 (BOT : 巨大プロジェクト実現の組織)
- 浜田和樹著, 「会計的業績管理モデルの研究」, (財)九州大学出版会, A5版, 280頁, 1996年, 本体価格5800円
- 出力値にファジィ数を用いたDEA
- APORS会議ご支援を謝して(APORS会議)
- CFAを用いた対数型DEAモデル
- 対数型DEAモデルを用いたウェイト付けの方法(DEA(1))
- 通貨別(多通貨)ALMモデルによる銀行のリスク管理
- 出力値にファジィ数を用いたDEA(意思決定(4))
- 対数型DEAモデルの特徴(意思決定(4))
- 「金融と投資のOR」研究部会終了報告(部会報告)
- DEAにおける仮想入出力値を用いた活動体の特徴づけと順序づけ(意思決定(2))
- 1-G-1 大学保有知的資産をライセンスするための特許登録予測モデルに関する研究(知的財産)
- DEAにおける実現性を考慮した改善案導出法(DEA)
- DEA Sensitivity Analysis by Changing a Reference Set : Regional Contribution to Japanese Industrial Development
- 「金融と投資のOR」研究部会報告(ペーパーフェア)
- 線形価格インパクト関数を用いた最適執行戦略
- 研究開発プロジェクト選択問題に対する平均・分散アプローチによる資本予算モデル
- 2-G-4 競合二企業の投資戦略 : 技術採用の行使区間を考慮した戦略的投資モデル(リアルオプション(2))
- 1-B-1 大学保有知的資産の特許登録予測モデルの比較(政策・研究・開発)
- 研究発表会から見た金融工学の研究動向(研究発表会から見たOR研究動向)
- 店頭登録企業の成長に関する財務活動の分析
- レジームスイッチングモデルとその応用に関する研究(金融工学(1))
- 複数の目標をもつプロジェクト選択問題に対するヒューリスティック・アプローチ
- 不確実性を考慮した改善案を求めるシナリオDEAの提案(DEA)
- 2-E-7 多期間最適化を用いた世帯の資産形成モデル(金融(5)・在庫)
- 数値実験を用いた多期間ポートフォリオ最適化モデルの比較(金融工学(4))
- リアル・オプション・アプローチを用いた電力発電設備の公益性評価に関する研究(金融工学(6))
- コンパクト表現によるシミュレーション型多期間確率計画モデルの定式化
- 双対問題表現によるポートフォリオ最適化モデル
- コンパクト表現によるシミュレーション型多期間確率計画モデルの定式化(金融・財務)
- 戦略的資産配分問題に対する多期間確率計画モデル
- 最適資産配分問題に対するシミュレーション/ツリー混合型多期間確率計画モデル(金融)
- 戦略的資産配分問題に対する多期間確率計画モデル(金融(4))
- 下方リスクを考慮したポートフォリオ最適化モデル
- CFAを用いた対数型DEAモデル(DEA)
- WTI原油価格の変動要因モデルの推定
- 共用部品の加工工程を含む場合のアプローチ : かんばんシステム(JIT)におけるかんばん枚数の決定に関する研究(第4報)
- 複数製品の流れが異なる場合のアプローチ : かんばんシステム(JIT)におけるかんばん枚数の決定に関する研究(第2報)
- かんばんシステム(JIT)におけるかんばん枚数の決定に関する研究 : 多目標計画によるモデルアプローチ(研究発表)
- 卒業予定者の就職活動初期における企業選択行動のモデル分析(人事・組織・教育)
- 2-F-7 景気変動を考慮した小企業向け信用スコアリングモデルの有効性(信用リスク)
- 水資源配分問題に対する一つのアプローチ
- 信用スコアリングモデルにおけるマクロファクターの導入と推定デフォルト確率の一致精度の改善効果