コンパクト表現によるシミュレーション型多期間確率計画モデルの定式化
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概要
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多期間ポートフォリオ最適化問題を実際に解くためのモデルとして,シミュレーション型多期間確率計画モデルが提案されている.シミュレーション型モデルは,不確実性の記述の柔軟さと詳細さを重視するために,投資の意思決定を簡便にした(せざるを得ない)モデルであるが,従来の定式化では計算時間を短縮させることに,このことをうまく反映させることができていない.「危険資産に対する決定変数がシミュレーション経路に依存しない」という取引戦略の特徴をうまく反映させた定式化を行うことにより,問題の規模を縮小し,計算時間の向上を目指す定式化の方法を提案する.この定式化の表現方法をコンパクト表現と呼び,2種類の定式化の方法を示す.従来の定式化に対する計算時間と比較するために様々な数値実験を行った.
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
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