戦略的資産配分問題に対する多期間確率計画モデル
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概要
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長期的な動的投資政策のための多期間最適資産配分決定問題を議論する. この問題を解くためには, 従来シナリオ・ツリーを用いるモデルが広く使われているが, 本研究では, モンテカルロ・シミュレーションによるパスを用いて不確実性を記述した確率制御(動的確率計画)タイプのモデルの枠組みのもとで, 線形計画問題として記述できるモデル(シミュレーション型多期間確率計画モデル)を提案する. モデルの振る舞いを検証するために簡単な数値実験も行った. また, リスク評価とリスク制御を統一した枠組みで将来の多期間にわたるリスク管理を行うことができる統一的なリスク管理プロセスの概念も提示する.
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
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