双対問題表現によるポートフォリオ最適化モデル
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
- 2002-04-01
著者
関連論文
- 追加型DEAシステム (DEAモデルとその応用)
- 2-A-8 WTI原油価格の変動予測のためのファクターモデル(金融工学(3))
- 追加型DEAシステムの開発(DEA(1))
- 1-B-9 株主価値最大化に向けた敵対的買収防衛策導入に関する研究(ゲーム理論(4))
- 2-F-4 複占市場における競合企業の投資戦略 : 技術の開発能力と到着時間を考慮した戦略的投資モデル(ゲーム理論(1))
- 2-E-9 企業の技術開発能力を考慮した戦略的投資モデル(ゲーム理論(3))
- 「ファイナンスのOR」研究部会報告(ペーパーフェア)
- 1-C-7 小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性(金融工学(3))
- 1-C-6 年金ALMモデルの比較分析 : 連続モデルと離散モデルの比較(金融工学(2))
- 2-F-2 最適保険設計を考慮した多期間最適資産形成モデル(金融工学(3))
- 2-F-1 技術開発型企業の投資戦略 : イノベーションに対する技術改良を考慮した投資モデル(金融工学(3))
- 1-B-10 リスクと期間を考慮した研究開発プロジェクト選択問題(金融工学(2))
- 1-B-9 多期間最適資産形成モデル : より実践的なモデルの構築(金融工学(2))
- 2-B-12 年金ALMのための多期間債券投資問題に関する研究(金融工学(6))
- 2-A-2 教育ローンの信用スコアリングモデル(金融(1))
- 活動の多面性を考慮した包絡分析法による評価法(AHP・DEA(2))
- 通貨別(多通貨)ALMモデルによる銀行のリスク管理
- 「金融と投資のOR」研究部会終了報告(部会報告)
- DEAにおける仮想入出力値を用いた活動体の特徴づけと順序づけ(意思決定(2))
- 1-G-1 大学保有知的資産をライセンスするための特許登録予測モデルに関する研究(知的財産)
- 小企業向けスコアリングモデルにおける業歴の有効性
- DEA Sensitivity Analysis by Changing a Reference Set : Regional Contribution to Japanese Industrial Development
- 年金ALMのための多期間ポートフォリオ最適化モデル
- 年金基金のマネジャーストラクチャー問題に対する多期間最適化モデルの適用(金融(1))
- 「金融と投資のOR」研究部会報告(ペーパーフェア)
- 線形価格インパクト関数を用いた最適執行戦略
- 研究開発プロジェクト選択問題に対する平均・分散アプローチによる資本予算モデル
- 2-G-4 競合二企業の投資戦略 : 技術採用の行使区間を考慮した戦略的投資モデル(リアルオプション(2))
- 1-B-1 大学保有知的資産の特許登録予測モデルの比較(政策・研究・開発)
- 多期間最適化手法を用いた世帯の資産形成モデル (特集 [第1回日本FP学会]学会賞)
- 研究発表会から見た金融工学の研究動向(研究発表会から見たOR研究動向)
- レジームスイッチングモデルとその応用に関する研究(金融工学(1))
- 不確実性を考慮した改善案を求めるシナリオDEAの提案(DEA)
- 2-E-7 多期間最適化を用いた世帯の資産形成モデル(金融(5)・在庫)
- 数値実験を用いた多期間ポートフォリオ最適化モデルの比較(金融工学(4))
- リアル・オプション・アプローチを用いた電力発電設備の公益性評価に関する研究(金融工学(6))
- 銀行の統合リスク管理に対する多期間最適化モデル(金融(1))
- 多期間ポートフォリオ最適化問題のための数理計画モデル
- コンパクト表現によるシミュレーション型多期間確率計画モデルの定式化
- 双対問題表現によるポートフォリオ最適化モデル
- コンパクト表現によるシミュレーション型多期間確率計画モデルの定式化(金融・財務)
- 戦略的資産配分問題に対する多期間確率計画モデル
- 最適資産配分問題に対するシミュレーション/ツリー混合型多期間確率計画モデル(金融)
- 特集にあたって (金融・証券ビジネスとOR)
- 戦略的資産配分問題に対する多期間確率計画モデル(金融(4))
- 下方リスクを考慮したポートフォリオ最適化モデル
- WTI原油価格の変動要因モデルの推定
- 2-F-7 景気変動を考慮した小企業向け信用スコアリングモデルの有効性(信用リスク)
- 多期間最適化によるアセットアロケーション (特集 アセットアロケーション)
- 信用スコアリングモデルにおけるマクロファクターの導入と推定デフォルト確率の一致精度の改善効果
- モンテカルロ・シミュレーションを用いた動的ポートフォリオ最適化モデル
- 1-D-1 取引コストを考慮した最適資産配分問題に対するDFOによるモデル化(特別セッション 金融工学(1))
- 2-C-3 母体財務への影響を考慮した年金資産運用(金融(2))
- 2-C-1 最適リバランス戦略における乖離許容幅の決定方法 : 公的年金積立金運用への応用(金融(2))
- 2-D-12 小企業向け保全別回収率モデルの構築と実証分析(金融(3))
- 信用スコアリングモデルにおけるマクロファクターの導入と推定デフォルト確率の一致精度の改善効果