AR係数の変動を評価する係数推定方式
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概要
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本稿は, 自己回帰(AR)モデルの変動を評価することによる, 時変ARモデルの係数推定法を提案している. ARモデルの推定法の一つとして, 最小2乗法により係数推定をする方法が知られている. 最小2乗法による手法においてはARパラメータが時不変であることを仮定してあり, 時変ARモデルの推定に適用するときには短時間定常を仮定することで推定している. 本稿はARパラメータの短時間定常の仮定をなくし, 変動コストを導入し, なめらかに変化するARパラメータの推定を試みている. そのため, 最小2乗法で用いられる評価関数に, ARパラメータの時変性に関する評価を追加した評価関数を提案している. そして, 提案した評価関数の最小化技法について述べ, 数値実験により検討している.
- 社団法人電子情報通信学会の論文
- 1997-06-27
著者
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