確立微分方程式の数値解法の誤差解析
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概要
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We consider stochastic initial value problem (SIVP)for scalar autonomous lto stochastic differential equation(SDE) given by [numerical formula] where W(t) represents the standard Wiener process and initial value x is a fixed value. In [1,4-11] and other papers numerical schemes for SDE(1)were proposed, which recursively compute sample paths (trajectories) of solution X(t) at step-points. Numerical experiments for these schemes can be seen in some papers([5-8]).We proposed error analysis separating error term into two parts that is, stochastic and deterministic parts ([10]).However we investigated only in deterministic part. We will show results of error behaviour of stochastic part.
- 一般社団法人情報処理学会の論文
- 1993-03-01
著者
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