分解型準ニュートン更新公式の逐次2次計画法への応用
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概要
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制約条件付き最小化問題に対する数値解法の中で, 最近特に逐次2次計画法が注目されている. この方法は有効ではあるけれども, 大域的収束性を保証するためには2次計画部分問題を狭義凸に保つ必要がある. 本稿ではセカント条件のある種の緩和により, 部分問題がつねに狭義凸2次計画問題になるようなアルゴリズムを提案する. アルゴリズムの補築過程で分解型準ニュートン更新公式が統一的に議論されるが, この結果は例えばPowellの修正BFGS公式を含むことが示される. さらに分解型公式が2次計画部分問題を解くためのGoldfarb and Idnani法ともうまく適合することを数値実験を行って確かめる.
- 1986-12-15
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