ポートフォリオ選択問題における2つの基本モデルの対応関係について
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概要
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This paper is concerned with the maximum probability model and the mean-variance model, which arise in portfolio selection problems. We consider optimality conditions for the both problems and discuss a relationship between these two problems. By using the relation, we propose a method which solves effectively the maximum probability model. Specifically, we apply the Goldfarb-Idnani method to some kind of parametric quadratic programming problem for solving a nonlinear equation which follows from the relation. Some numerical experiments are given to show the performance of our method.
- 日本応用数理学会の論文
- 2001-06-15
著者
-
矢部 博
東京理科大学
-
沼田 一道
東京理科大学工学部経営工学科
-
矢部 博
東京理科大学理学部数理情報科学科
-
服部 知幸
NTTアドバンステクノロジ
-
沼田 一道
東京理科大学
-
沼田 一道
東京理科大学 工学部 経営工学科
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