取引手数料を考慮したオンライン為替交換アルゴリズムの効率解析

概要

論文の詳細を見る
文献 [El-Yaniv, Fiat, Karp, and Turpin: Proc. of FOCS (1992)] においてオンライン為替交換アルゴリズムが提案されている. これは円相場 (円/ドル) の増加区間と減少区間に分割し, 区間ごとに最適な取引を行うことで双方向の取引を実現している. また文献 [檀浦, 櫻井 : 情報処理学会論文誌, Vol.37, No.12 (1996)] では双方向アルゴリズムの改良が行われている. しかしこれらのアルゴリズムは取引の際の手数料・税金などのコストを無視しており, 手数料を考慮したオンラインアルゴリズムは提案されていない. 手数料を考慮したモデルでは, 従来は自明であったオフライン最適アルゴリズムが非自明となり, これを基準とした評価方法 (競合比) によるオンラインアルゴリズムの設計も困難となる. 本稿では手数料付きモデルに対するオフライン最適アルゴリズムを提案し, これに基づいたオンラインアルゴリズムの設計および改善を行った. また, 競合比の下限に関しても合わせて解析を行った.
一般社団法人情報処理学会の論文
1998-01-15