外国為替市場における効率性検定
スポンサーリンク
概要
著者
関連論文
- 価格ボラティリティと原油備蓄 : SWARCH, KERNELモデルによる実証分析 (岩田暁一教授退任記念号)
- 為替レートのボラティリティが貿易量に与える効果-SWGARCH-Mモデルによる実証分析-
- 企業の不確実性と投資家行動 : 鉄鋼業と電力・ガス業のパネル分析
- リスクとリターンの実証分析 : 行動ファイナンスによるアプローチ
- 企業の不確実性と投資家行動 (公開セミナー特集号)
- 日経225株価指数と先物・オプション価格との関係 : 非線形共和分検定による実証分析
- 派生商品市場の取引量と価格変動の不確実性 : 日本の株式市場における実証
- Cash Stock Volatility and the Option Volume: Empirical Tests in the Japanese Markets (Special issue: scenarios for economic rebirth of Japan and merits and demerits of market system)
- A nonparametric test of a storage theory: Japanese oil markets
- 外国為替市場における効率性検定
- 外国為替市場における効率性検定
- Option Pricing Models: Stochastic Interest Rates and Volatilities
- The Japanese Stock Rate of Return and Volatility: A Comparison of Methods to Estimate Volatilities
- スプレッド・オプション評価公式を用いた裁定取引の可能性 : 電力市場のケース