ガウス過程の数理解析
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概要
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近年,カーネル法を用いた確率モデルの研究が盛んになり,解析の簡便性から周期境界条件を課し,フーリエ空間で議論する研究がなされる様になった.しかしながら,周期境界条件下での共分散行列の厳密な対角化行列の導出はまだ行われていない.本稿では,周期境界条件下での共分散行列の厳密な対角化を行うことで解析計算を遂行し,対角化された共分散行列をガウス過程に用いる.そして導出した対角化行列を,ガウス過程に用いることにより,解析解と数値解が一致することを示す.
- 2012-07-23
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