2-F-12 満期が有限のゲームロシアンオプション(金融(2))

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る
• 2012-03-27

著者

• 澤木 勝茂

  南山大学

• 沢木 勝茂

  南山大学

• 鈴木 淳生

  南山大学数理情報研究科

• 鈴木 淳生

  名城大学

関連論文

• 1-F-5 買戻し請求権付き他社株転換社債の評価について(金融工学(2))
• 2-C-5 海外商品市場の活用と最適発注政策(在庫管理)
• 1-E-2 配置場所を考慮した陳腐化商品の多品目在庫管理モデル(在庫管理(1))
• 2-A-2 ダブルバリア型エクイティリンク債の評価(金融工学(2))
• 2-A-1 ジャンプ過程による永久ゲームコールオプションの評価について(金融工学(2))
• 1-F-4 ジャンプ過程のもとでのロシアンオプションの評価について(金融工学(2))
• 1-B-3 ノックイン条項型リンク債の評価(金融工学(1))
• 1-B-2 償還条項付きロシアンオプションの価格式について(金融工学(1))
• 1-B-1 転換価格下方修正条項付き転換社債の評価について(金融工学(1))
• 2-D-11 輸送方式の選択を考慮した動的ロットサイズ決定モデル(在庫管理(1))
• 配置場所を考慮した陳腐化商品の在庫管理モデル
• 2-C-1 スポット取引による無限期間の最適調達政策について(在庫管理)
• 1-C-7 複数料金クラスにおける補充付き座席管理について(在庫管理(1))
• 1-C-5 特価商品のオプション付販売政策について(在庫管理(1))
• 2-F-18 有限期間における最適投資戦略と資本構成(投資戦略)
• The Valuation of Callable Currency Linked Bonds (Financial Modeling and Analysis)
• 1-E-9 償還条項付き為替リンク債の評価について(オプション評価(1))
• 1-E-13 消却条項付き新株予約権の評価について(金融(2))
• 繰上償還の事前通知条項が付与された転換社債の評価について(金融工学(4))
• 償還条項付き転換社債の価格の分解と最適境界について(金融工学(1))
• 償還条項付き転換社債の評価について(金融・財務(2))
• ソフトウェアのモジュール間通信を考慮した信頼度成長モデル(信頼性)
• 1-E-3 A Cash Management Model with Two Sources of Short-term Funds : Impulse Control Approach
• 1-B-2 スポット価格と確率的在庫モデル(つくばOR学生発表(2))
• 2-D-9 繁忙期におけるオプション付き座席管理について(在庫管理)
• 1-A-1 A Continuous Time Seat Allocation Model of Callable Seats with Up-down Resets
• 1-E-3 A Continuous Time Seat Allocation Model with Up-down Resets
• Expropriation is the exercise of an option: modeling the Sakhalin-2 production sharing agreement as an American call option
• 1-C-7 主問題経済学と双対問題経済学の検証(サービス・イノベーション)
• 2-A-14 輸送計画を考慮した動的ロットサイズ決定モデル(生産管理)
• ある種のダブルバリア型エクイティリンク債の評価
• 償還条項付きアメリカンオプションの評価について
• ゲームプットオプションの解析的性質について(金融工学(2))
• ゲームオプションの評価とその数値計算について(ゲーム(3))
• The Valuation of Callable Russian Options for Double Exponential Jump Diffusion Processes (Financial Modeling and Analysis)
• 1-E-8 ジャンプ過程による償還条項付きロシアンオプションの評価について(オプション評価(1))
• 償還条項付き永久アメリカンオプションの価格式について
• 1-E-14 永久ゲームオプションの価格式の評価ついて(金融(2))
• 永久ゲームオプションの最適行使境界について(金融工学(4))
• 永久オプションの価格式について(金融工学(5))
• A Portfolio Selection Problem with Jump-Diffusion Processes(II)
• A Portfolio Selection problem with Jump-Diffusion Processes(I)
• An Extension of the Ramsey's Growth Model with Stochastic Case
• 動的職捜しモデルにおける不確実性効果
• 時間的ずれのある需要間の配分問題について(最適化理論とその関連分野)
• 部分観測可能なマルコフ決定過程とアルゴリズム
• 1-A-2 追加発注の有無を考慮した季節商品の最適発注政策(在庫管理)
• 特価期間を考慮する季節商品の最適発注モデル
• 1-F-1 特価期間を考慮する季節商品の最適発注モデル(在庫管理)
• 1-D-5 新幹線と航空の価格競争とダイナミック・プライシング(在庫管理)
• 2-F-12 満期が有限のゲームロシアンオプション(金融(2))
• 2-F-11 他社価格を考慮した動的価格政策(金融(2))
• 2-F-10 ジャンプ過程の下での資金管理政策について(金融(2))
• Game Russian option with the finite maturity (Financial Modeling and Analysis)
• 大学経営におけるORの活用 : 戦略的レベルから日常業務まで(特別講演)
• 2-G-6 電力サプライチェインにおける燃料調達と動的価格政策(価格付け(1))
• 2013年春季研究発表会ルポ(情報の窓)
• 2-C-4 需要安定化のための動的価格決定問題について(金融(3))

もっと見る 閉じる

スポンサーリンク