The Valuation of Callable Russian Options for Double Exponential Jump Diffusion Processes (Financial Modeling and Analysis)

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概要

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• 京都大学の論文

著者

• 澤木 勝茂

  南山大学数理情報学部

• 澤木 勝茂

  南山大学

• 沢木 勝茂

  南山大学

• 鈴木 淳生

  南山大学数理情報研究科

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