償還条項付き永久アメリカンオプションの価格式について

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概要

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• ゲームオプションは買い手が任意の時刻で権利を行使することができるのと同様に,売り手も任意の時刻でペナルティを支払うことで契約をキャンセルすることができるオプションである.このペナルティが十分に大きければ売り手はキャンセルすることは最適ではないので,ゲームオプションはアメリカンオプションに退化する.本論文では,満期が無限のゲームオプションを永久ダブルバリアオプションとして定式化をおこない,価格式を導出する.

• 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文

著者

• 澤木 勝茂

  南山大学

• 沢木 勝茂

  南山大学

• 鈴木 淳生

  南山大学数理情報研究科

• 鈴木 淳生

  南山大学

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