拡散過程の生存確率に対する半正定値計画を用いた数値計算手法
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概要
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近年,確率過程に対する数値計算手法の一つとして,数理計画として定式化する方法が提案されている.本稿では,確率過程の中でも特に拡散過程に対して,ある期間内にある値を超えない確率である生存確率を考え,その値を求めるための半正定値計画を定式化する.また,その定式化を用いて,実際にいくつかの例に対して数値実験を行うことにより,この手法の有効性を実証する.
著者
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三好 直人
東京工業大学大学院情報理工学研究科
-
小島 政和
東京工業大学情報理工学研究科数理・計算科学専攻
-
三好 直人
東京工業大学情報理工学研究科
-
鈴木 健太郎
東京工業大学
-
三好 直人
東京工業大学大学院情報理工学研究科数理・計算科学専攻
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小島 政和
東京工業大学
-
三好 直人
東京工業大学
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