待ち行列モデルに対する摂動解析法(<特集>待ち行列の数理)
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概要
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Perturbation analysis (PA) has evolved as a method for estimating performance gradients with respect to the parameters of stochastic discrete event systems, and particularly queueing systems, using the infomation extracted from a single observed sample path. This article uses a simple single-server queueing model to give an introduction to PA and illustrate the basic theoretical issues, unbiasedness and strong consistency, involved in this field. We develop the principle of infinitesimal PA (IPA) in terms of evaluating the derivatives of sample functions and using them as estimators of performance derivatives. We then present the idea of "smoothing by conditioning" and discuss recent extensions to smoothed PA (SPA).
- 1999-06-15
著者
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