シミュレーションによる稀少事象推定のための測度変換アルゴリズムについて
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概要
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シミュレーションにより稀少事象の生起確率を推定するための有効な手法として,インポータンス・サンプリング法(重点抽出法)が知られている.この手法は,問題の確率構造を換えること(測度変換)により,本来なら稀にしか生起しない事象を頻繁に生起するようにしてシミュレーションを行うというものである。しかしながら,どのような測度変換をすれば良いかという問題については,いくつかの特殊な場合を除いて解決されているとは言えない.本稿では,実際にシミュレーションを行いながらより良い測度変換を求め,それにより稀少事象の生起確率を推定する方法を紹介する.
- 1999-06-18
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