ゲーム理論によるリスクとリターンの総合的評価法について(セッション4:市場取引とエージェント)
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概要
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株価変動の本質的振る舞いは大きく分けると安定,振動減衰,暴落,振動発散の4つに分類出来る.その4つの特徴を良く捉えた高安らのモデルを用いて,2証券ずつ,3証券ずつ,4証券全ての組み合わせでポートフォリオリスク,ポートフォリオリターンを評価した.そして各証券の組み合わせを短期売却か長期売却(長期投資)のどちらに向いているかを分類し考察した.論文の後半ではポートフォリオリスク,ポートフォリオリターンに着目する割合と投資比率の双方をゲーム理論的手法で総合的に判断出来る評価法を提案する.そして混合戦略で,短期売却か長期売却のどちらに向いているかを分類し考察した.
- 2007-03-14
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