ファイナンスの数理モデル : 1

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概要

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• This is the study note with respect to the mathematical model for the financial market and the portfolios in the market. In this paper we first describe two theorems in the martingale theory; the martingale representation theorem and Girsanov-Maruyama's theorem. Next we consider about the financial market model containing a no-risk asset and some assets with some risk, the concept of the portofolios and the definition of the arbitage free market. Our argument is based on the stochastic process theory, and we study in the framework of the stochastic differential equations and the martingale theory. The author intends to continue this work to the problem; what is the fair price for a contingent claim based on this market model?

• 静岡県立大学の論文
• 2002-03-25

著者

• 高野 加代子

  静岡県立大学経営情報学部

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