ファイナンスの数理モデル : 2

スポンサーリンク

概要

• 論文の詳細を見る

• This is the study note with respect to the mathematical model for the financial market and the portfolios in the market. First, we introduce the single-period binomial model and show how the equivalent probability measure plays its role in the pricing of a European coll option. Then We discuss the financial market model, espetially the standard market model and complete market model, and the pricing of the European contingent claim in the continuous time case. Our argument is based on the stochastic process theory, and we study in the framework of the stochastic differential equations and the martingale theory.

• 静岡県立大学の論文
• 2002-09-25

著者

• 高野 加代子

  静岡県立大学経営情報学部

関連論文

• 経営情報学部教育プログラムにおける情報・コンピュータ教育の役割
• 入学者数予測と合格者数決定について
• 世界各国の経済社会発展の多変量解析
• ファイナンスの数理モデル : 2
• ファイナンスの数理モデル : 1
• 状態空間モデルとモンテカルロ・フィルタについて

スポンサーリンク