1-E-2 On Evaluation of Dynamic Behavior of Modified Ornstein-Uhlenbeck Processes with Various Boundaries
スポンサーリンク
概要
- 論文の詳細を見る
- 社団法人日本オペレーションズ・リサーチ学会の論文
- 2005-09-14
著者
関連論文
- 手本なき時代にビジネス教育は可能か(ビジネススクールにおけるORとOMの研究教育)
- 2-B-8 決定係数最大化ポートフォリオ選択に対する凸最適化アプローチ(連続最適化)
- 音楽CD市場におけるブランドカの構造分析(データ解析コンペティション:CD販売データの分析)
- 平成20年秋季研究発表会ルポ(情報の窓)
- 平成19年秋季研究発表会ルポ(情報の窓)
- 2-A-3 汎化理論に基づくVaR/CVaR最小化ポートフォリオ選択モデル(金融工学(4))
- 2-B-7 予算制約が与えられた下での、リアルオプションアプローチを用いたプロジェクト・マネジメントにおける最適投資戦略の構造解析(金融工学(5))
- 手本なき時代にビジネス教育は可能か
- 近藤次郎先生,伊理正夫先生 対談(歴代会長からのメッセージ,学会創立50周年記念号)
- 21世紀におけるMOT教育の課題(MBA, MOT教育の新潮流)
- 実績・能力評価主義の陥穽(人材育成と人事評価の新潮流)
- 特集にあたって(ロジスティクス・システムの新潮流)
- 特集にあたって(国際化する世界と情報通信システム)
- 人工知能における確率論の役割 : 不確定要素を含む知識表現とその推論(確立モデルとその周辺)
- 2-C-6 Development of Computational Algorithms for Pricing European Options under Influence of Macro-economic Conditions
- 1-E-2 On Evaluation of Dynamic Behavior of Modified Ornstein-Uhlenbeck Processes with Various Boundaries
- A New Approach for Computing Bond Prices by the Hull-White Model with Stepwise Reversion Function
- 特集にあたって(人材育成と人事評価の新潮流)
- Stochastic Analysis of Number of Corporations in a Market Derived from Strategic Policies of Individual Corporations for Market Entry and Retreat(マーケティング(2))
- Structural Analysis of Optimal Investment Strategy for Project Management via Real Option Approach
- Numerical Exploration of Dynamic Behavior of the Ornstein-Uhlenbeck Process via Ehrenfest Process Approximation
- 1-D-7 統一多変量計数過程に基づく報酬過程の過渡分布の数値解法(マルコフ過程)
- 平成17年春季研究発表会ルポ(情報の窓)
- 1-F-1 取引コストを考慮したコンスタント・リバランス・ポートフォリオ最適化(金融)
- $\alpha$-Conservative Approximation for Probabilistically Constrained Convex Programs (Numerical Optimization methods, theory and applications)
- 2-B-8 機会制約付き凸計画問題に対するα-保守的近似(大域的最適化)
- 最小楕円に基づく領域判別(SVMの周辺:One-Class SVMと領域判別)
- 2-A-14 ポートフォリオ最適化におけるノルム制約(計算と最適化(3))
- 条件付き最小楕円と多クラス判別への応用(モデリングと最適化の理論)
- 2-G-3 条件付き最小楕円と多クラス判別への応用(判別・分類)
- Conditional Geometric Score に基づく線形判別モデル(SVM)
- 配送サービスにおける2人ゲーム混合戦略の構造解析 : 配送エリアの設定と価格戦略の視点から(理論・技術)
- 企業価値変動モデルとCVaRを用いた与信ポートフォリオ最適化問題とその効率的解法
- 2-A-4 CVaR最小化のためのロバスト・ポートフォリオ・モデル(計算と最適化の新展開)
- Excelで始める数理最適化(はじめよう整数計画)
- 企業価値変動モデルとCVaRを用いた与信ポートフォリオ最適化問題とその効率的解法
- 機械学習とポートフォリオ選択の素敵な関係(活躍する機械学習)
- 1-F-2 動的資産配分のためのカーネル法を利用した非線形制御ポリシー(ポートフォリオ)
- 日本·韓国における女性フィットネスクラブ会員の身体像に対する運動行動の影響
- 2-C-8 カーネル法を利用した動的ポートフォリオ最適化(金融(4))
- 1-C-3 コヒレント・リスク尺度最小化に基づくSVMと格付け判別への適用(金融(1))