ある定常過程の中心極限定理

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概要

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• 確率過程y(t)を時間的に一様で,その見本関数が確率1でたかだか第1種不連続関数となっている確率連続な加法過程とする。確率変数y(t)-y(s),(t>s)の特性関数は次の様な関数形をしていることが知られている(例えばDoob[1]を見よ)。[numerical formula], [numerical formula],ここにK(u)は単調増加有界変動関数である。g(t)を2乗可積分実数値関数とし,強定常過程x(t)を次の確率積分で定義する。[numerical formula].このx(t)に対して中心極限問題を調べるのがこの論文の目的である。

• 明治大学の論文

著者

• 長谷川 文魚

  School Of Engineering Meiji University

• 長谷川 文魚

  明治大学

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