強混合型の定常過程について

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概要

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• The following theorem is proved. Let y(t) be a temporally homogeneous Levy process and g(t) a real-valued square-integrable function. Then the strictly stationary process x(t) defined by the stochastic integral [numerical formula] is strongly mixing.

• 明治大学の論文

著者

• 長谷川 文魚

  School Of Engineering Meiji University

• 長谷川 文魚

  明治大学

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